Market Efficiency in the Kuala Lumpur Stock Exchange: Further Evidence Using Garch Model

The recent Asian currency crisis has revived the debate about the efficacy of the weak-form efficient market hypothesis as an appropriate tool for testing the volatility of the stock markets. This is because the idea that securities markets are efficient is a fundamental factor that affects not o...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Aru Bol, Victoria Samuel
التنسيق: أطروحة
اللغة:الإنجليزية
الإنجليزية
منشور في: 2001
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/8297/1/FEP_2001_10_IR.pdf

مواد مشابهة